Em princípios do século XX, o Governo de Macau, com o evoluir da sociedade, projectou a construção de um estabelecimento prisional, pelo que, se deu início, em 1904, à construção de uma cadeia, a qual ficou concluída em meados de 1909, tendo entrado em funcionamento no dia 5 de Setembro desse mesmo ano.

Esse edifício, construído há um século, era designado por "Cadeia Central", também vulgarmente conhecido na sua versão cantonense por "Si Lou". A cadeia encontrava-se situada quase no centro da península de Macau, porém, outrora, a sua localização era distante e isolada da população local.

A par do desenvolvimento social, a “Cadeia Central” logo se revelou inadequada, quer na sua capacidade para comportar o crescente número de presos, quer na qualidade das suas instalações, as quais se encontravam deterioradas e antiquadas. O Governo de Macau decidiu dar início, em 1988, à construção de uma nova cadeia na ilha de Coloane, junto à Casa dos Rapazes, no terreno onde se encontrava a fábrica de panchões "Kong Heng Tai". Este edifício, designado por "Estabelecimento Pris   ional de Coloane", ficou concluído em 1990 e encontra-se actualmente em funcionamento. A partir de 20 de Dezembro de 1999, data da reversão da soberania de Macau, o Estabelecimento Prisional de Coloane, subunidade orgânica da então Direcção dos Serviços de Justiça, passou a denominar-se por “Estabelecimento Prisional de Macau”, ficando na dependência directa do Secretário para a Segurança.

Em 1 de Janeiro de 2016, foi procedida a restruturação funcional, através da qual, o Instituto de Menores que pertencia a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça integrou-se no Estabelecimento Prisional de Macau, formando a Direcção dos Serviços Correccionais.